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Modelos de econometría. Modelos para el teorema de Prebisch Uribe Llopis (Teorema de PULL). Caso Honduras

1. Introducción
2. El producto interno bruto
3. La valoración del PIB
4. Los métodos de medición del PIB
5. Los índices de precios de las importaciones base 1978 y base 1990

6. La inflación promedio en las importaciones

7. El comportamiento de las importaciones corrientes y reales base 1978 y base 1990

8. Modelos de crecimiento de las importaciones base 1978 y 1990. Serie 1970—2002

9. El comportamiento de las importaciones corrientes y reales en el periodo 1970--2002 (La Inflación Promedio por Efecto Importable)

10. El comportamiento de las exportaciones

11. Un modelo para analizar la tasa de crecimiento del PIB con respecto a las tasas de crecimiento de los componentes del gasto

12. El índice de precios al consumidor y el tipo de cambio

13. La devaluación y la inflación importable

14. La inflación interna y la inflación importable

15. La inflacion promedio de los bienes importables y de los bienes exportables

16. Producción agropecuaria en valores reales

17. El comportamiento del sector transporte, comunicaciones y almacenaje

18. El comportamiento del sector construcción
19. El comportamiento del sector servicios
20. El modelo de producción sectorial en función de las importaciones sectoriales y del combustible

21. Modelos econométricos con modelos de programación lineal
22. Artículos publicados sobre producción e importaciones
23. Bibliografía

Introducción
El presente libro “ESTADISTICA ECONOMICA CON MODELOS DE ECONOMETRIA Y PROGRAMACION LINEAL”, presenta las bases empíricas para la demostración del teorema de Prebisch Uribe Llopis, teorema publicado por monografías.com y publicado por el IICES CIMES en CD. Se presenta una forma de modelos en tasas de crecimiento instantáneas y presenta evidencia empírica de que las devaluaciones no reduce el volumen importable en economías dependientes como la de Honduras, dependencia en el sentido de Prebisch. Tiene el objetivo general de analizar las cuentas nacionales en series de tiempo de 1970 al 2002. En esta perspectiva se utilizan modelos de crecimiento exponencial y del tipo de Kobb Douglas para estudiar el comportamiento de las tasas de crecimiento de las estadísticas del BCH (Banco Central de Honduras) durante 33 años de historia, y se proponen modelos multiecuacionales y de varias variables por medio de la Econometría para el estudio del PIB por medio del Gasto, el PIB sectorial y las importaciones sectoriales, aún mas se interrelacionan modelos de producción sectorial en función de las importaciones sectoriales y del combustible. Los datos en análisis es en valores corrientes, y valores reales con los años bases 1978 y 1990, con la intención de mostrar que los análisis en valores reales son equivalentes independientemente del año base que se traslade. Se valida el año base 1990 trasladando la base 1978 al año 1990 y mostrando que los análisis de crecimiento ya sea de base 1978 es el mismo que si consideramos la base 1990 o cualquier otro año base. En este sentido se analizan los comportamientos de la inflación ya sea por la producción o por el índice de precios al consumidor. Y se pretende que los participantes por medio de paquetes estadísticos, conozcan y apliquen los modelos de predicción econométricos de las estadísticas de producción nacional y sectorial, cubriendo además el comportamiento de la balanza comercial. Lo anterior en valores reales y valores corrientes. Esto implica analizar los comportamientos de los diversos índices del Banco Central de Honduras (BCH), incluyendo el comportamiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) y análisis de la inflación y devaluación.

El presente texto es el módulo 8º del “POSTGRADO CENTROAMERICANO EN ESTADÍSTICA Y ECONOMETRIA APLICADA”, y por medio de la programación lineal (optimización lineal) cubre el análisis del crecimiento del PIB con las restricciones externas e internas derivadas del financiamiento de las importaciones y de concertaciones sobre la mejor asignación de las importaciones hacia la producción. Los aportes científicos a la economía latinoamericana en el caso particular de Honduras se desprende del hecho a que es posible superar la actual crisis económica y social mediante la optimización económica con modelos validados con la realidad, pero considerando el teorema “ EL DESARROLLO ECONOMICO ES UNA CONDICION NECESARIA Y SUFICIENTE DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO RESPALDADOS POR LA MODERNIZACION”. Teorema que se demuestra y se cubre en el módulo 12º del diplomado comentado. Para el cálculo de los parámetros de los modelos econométricos se utiliza el software SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales) y para la solución de los problemas de la programación lineal se utiliza el Software LINDO (Paquete de optimización lineal interactivo). Para la presentación de funciones lineales y no lineales se utiliza el software “ecuaciones gráficas” y el Excel se utiliza para el manejo de las bases de datos y para la generación de cálculos numéricos y modelos de simulación. Las bases de datos del Excel se trasladan a las bases de datos del SPSS.
El presente libro recoge la experiencia de José Salomón Perdomo Mejía en la Secretaría de Planificación Económica (CONSUPLANE que posteriormente se llamó SECPLAN 1985—1990. En esta experiencia se cubre el estudio y aplicación de los modelos de planificación económica elaborados con asesoría del ILPES (Instituto Latinoamericano en Planificación Económica Y Social) y de la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina) Al respecto los doctores Andras Uthoff Y Andrés Solimano asesores de la CEPAL tienen importantes aportes que han sido enriquecidos y mejorados en los textos del diplomado referido.
En todo lo anterior el presente libro y el diplomado se está presentando en todas las universidades de Centroamérica por medio del IICEF y se pretende contribuir en los programas de modernización estadística dentro de los esquemas de reducción de la pobreza. De esta manera en la Parte B del texto se presentan las definiciones básicas de la producción en valores reales y corrientes, con análisis del comportamiento del PIB base 1978 y 1990, cubriendo el comportamiento de los deflactores. Las series de tiempo de las cuentas nacionales que se utilizan en este texto se presentan en disquetes que contiene las bases de datos en Excell, SPSS y todos los resultados de salida de las bases de datos en análisis econométrico. En la parte C se definen los métodos de medición del PIB en valores reales y corrientes, estudiando el comportamiento del comercio internacional ante el tipo de cambio. Se estudian y se interrelacionan las variables del PIB mediante el gasto y se presenta un modelo de toma de decisión y econométrico de varias variables representadas en tasas de crecimiento anuales e instantáneas. En la parte Ch analizamos el comportamiento de la devaluación e inflación en diversas presentaciones, por ejemplo se interrelaciona la devaluación con la inflación de los bienes importables o el efecto que produce la devaluación en los volúmenes de bienes exportables, o la devaluación y su efecto en los precios de los bienes exportables, o la devaluación y su efecto en los volúmenes de los bienes exportables o el efecto de la devaluación en la inflación nacional. En la parte D analizamos el modelo de crecimiento del PIB mediante políticas de crecimiento sectorial, demostramos que la tasa de crecimiento del PIB es una combinación convexa de las tasas de crecimiento de los sectores productivos y de los impuestos indirectos. En esta parte analizamos las estructuras de la producción sectorial con respecto al PIB y las tasas de crecimiento de la producción sectorial en valores reales y con bases 1978 y 1990, en este sentido se siguen aplicando los modelos de crecimiento exponencial y de Kobb Douglas (funciones potencia) para las series 1970---2002. En la parte E estudiamos el modelo de predicción de la producción sectorial en función de las importaciones sectoriales y del combustible. En la perspectiva teórica de que en Latinoamérica el PIB depende de las importaciones y en particular el PIB sectorial depende de las importaciones sectoriales y de las importaciones de combustible y lubricantes. Los parámetros estructurales del modelo PIB sectorial se calculan con modelos econométricos autorregresivos pero se pueden aplicar modelos de promedios móviles y/o modelos de rompimiento de tendencias de acuerdo a medidas de políticas de incentivo a la producción sectorial y en la parte F se culmina con aplicaciones de la econometría con la programación lineal para la solución de problemas de asignación óptima de las importaciones con restricciones externas e internas, en la perspectiva de maximizar la tasa de crecimiento del PIB. Se demuestra que la tasa de crecimiento de las importaciones de bienes importables es una combinación convexa de las tasas de crecimiento de las importaciones sectoriales y del combustible cuyos parámetros estructurales se calculan con modelos autorregresivos o de promedios móviles o de rompimiento de tendencias mediante políticas de asignación óptima. Se aplica la programación lineal en la asignación óptima de las importaciones sectoriales hacia la tasa máxima de crecimiento del PIB sujeta a las restricciones externa e internas. En la parte G se presenta la bibliografía.